Da estratégia manual ao robô: o que precisa estar escrito antes de programar

O pedido chega assim: "quero automatizar a minha estratégia". Aí a gente pergunta qual é, e a resposta é uma descrição de como a pessoa opera: "compro quando vejo força, depois de um recuo, se o mercado não estiver esquisito". Isso é um jeito de operar. Uma estratégia é o que sobra quando cada uma dessas palavras vira um número.

Este artigo é a lista do que precisa estar escrito antes de qualquer robô existir, seja programado do zero, seja montado em blocos.

1. O gatilho de entrada, como condição verificável

"Força" não é condição. "O candle de 5 minutos fecha acima da máxima dos últimos 20 candles" é. A diferença: qualquer pessoa (ou máquina) olhando o mesmo gráfico chega ao mesmo sim ou não.

Um teste simples: pegue dez situações do passado em que você entrou e escreva a condição que valia em todas. Se não conseguir, ou a condição não existe (você decidiu por outra coisa) ou ela tem várias partes que precisam ser separadas.

2. O contexto que permite ou proíbe

Todo operador experiente tem filtros que nem percebe: não opera na abertura, não opera em dia de Copom, não compra quando o preço está abaixo da média longa. Eles precisam ir para o papel, porque sem eles a regra de entrada dispara em lugares onde você nunca entraria.

Filtros comuns: tendência (acima ou abaixo de uma média), horário, dia da semana, volatilidade mínima ou máxima, distância de um nível. Cada um é uma condição a mais, e cada um corta sinais.

3. A saída, nas três formas

• Stop: onde a ideia deixou de valer. Em pontos, em porcentagem, ou num nível (a mínima do candle de entrada).
• Alvo: onde você realiza. Em pontos, em múltiplo do risco, ou num nível.
• Saída por tempo ou por sinal contrário: o que acontece se nem o stop nem o alvo forem atingidos até o fim do dia, ou se aparecer o sinal oposto.

Quem opera na mão costuma ter o stop claro e o alvo vago ("saio quando sentir que acabou"). O vago precisa virar número, e é aqui que muita estratégia manual se revela pior do que parecia: o "sentir" estava carregando o resultado.

4. O tamanho e o limite de risco

Quantos contratos, e o que faz parar: perda máxima por operação, por dia, por semana. "Paro quando estiver ruim" não é limite; "paro o dia depois de duas perdas seguidas ou R$ 400 de prejuízo" é. Um robô sem limite diário é um robô que pode ter o pior dia da sua vida num dia lateral.

5. O que fazer nas situações que a regra não previu

Leilão, gap enorme, falha na corretora, notícia no meio da operação. A estratégia manual resolve na hora, com julgamento. A automatizada precisa da decisão escrita antes: zera, mantém, para de operar até o dia seguinte. Não existe "depende" numa regra.

O teste que diz se a estratégia existe

Entregue as regras escritas para outra pessoa e peça que ela marque, num gráfico antigo, todas as entradas e saídas. Se as marcações dela coincidem com as suas, a estratégia existe. Se ela pergunta "mas aqui você entraria?", a regra tem um buraco, e o buraco é onde estava o seu julgamento.

Depois disso vem o backtest, que responde se a estratégia, agora objetiva, ganhava dinheiro no passado. É comum a resposta ser "menos do que eu achava": o julgamento que ficou de fora fazia parte do resultado. Isso não é fracasso; é a primeira medição honesta. Como testar sem se enganar está em Backtest, forward test e walk-forward.

Montar em blocos em vez de programar

Escrever a estratégia como lista de condições tem uma vantagem além da clareza: ela já está no formato de blocos. Gatilho, filtro, saída, risco: cada item da lista acima é uma categoria de bloco no Centurion, onde a estratégia é montada sem programar e executada no seu MetaTrader 5 do jeito que foi montada. O trabalho de transformar julgamento em número continua sendo seu; o de transformar número em código, não.

Antes de começar

Uma última pergunta, a mais difícil: a sua estratégia manual ganha dinheiro? Não "às vezes"; medido, num extrato de meses. Automatizar uma estratégia que não ganha só faz ela perder com disciplina. Se a resposta for "não sei", o primeiro passo não é o robô: é o extrato.