Algotrading: por onde começar

Algotrading é operar por regra. Você decide antes o que faz a entrada, o que faz a saída e quanto arrisca, escreve isso de um jeito que uma máquina entenda, e a máquina executa. Sem interpretar, sem hesitar, sem "dessa vez vou esperar mais um pouco".

É só isso. O resto é detalhe, e é sobre os detalhes que vamos falar.

O que muda quando a regra vira código

Quem opera na mão toma centenas de decisões pequenas por dia, e cada uma passa pela cabeça de uma pessoa que dormiu mal, que acabou de perder, que está com pressa. O algoritmo tira a pessoa da execução. Ele continua sendo a sua estratégia, com as suas regras, mas cumprida igual todo dia.

Isso tem um preço: a regra precisa existir por escrito e inteira. "Compro quando o mercado dá sinal de força" não é regra; "compro quando o preço fecha acima da máxima dos últimos 20 candles, com stop na mínima do candle de entrada e alvo de duas vezes o risco" é. Se você não consegue escrever a sua estratégia desse jeito, ela ainda não existe.

Os dois jeitos de começar

Existem dois caminhos, e eles servem a pessoas diferentes.

Usar estratégias prontas. Você não escreve regra nenhuma: escolhe entre estratégias que já existem, olha o histórico de cada uma, liga e acompanha. Na TraderBot, isso são as nossas estratégias e portfólios na OnTick, a plataforma que executa: você conecta a sua corretora, ativa o que escolheu, e as estratégias operam na sua conta. O dinheiro fica na corretora. Serve para quem quer o resultado da automação sem virar programador nem passar meses testando.

Construir as suas. Você tem uma ideia, um setup que já opera, e quer que uma máquina execute do seu jeito. Na TraderBot, isso é o Centurion: você monta a estratégia em blocos (o sinal, os filtros, a saída, o limite de risco), sem programar, e ele executa no seu MetaTrader 5. Serve para quem quer controle sobre cada regra e aceita o trabalho de testar antes de ligar.

Não existe caminho melhor. Existe o que combina com o tempo que você tem e com o quanto quer entender do que está rodando.

O que você precisa ter, em qualquer dos dois

• Uma conta numa corretora que aceite automação. Na B3, as corretoras integradas à OnTick são XP, Clear e Rico; para o Centurion, qualquer uma que ofereça MetaTrader 5.
• Capital de sobra, não capital de aluguel. O dinheiro do robô é o dinheiro que pode passar meses sem render e que você não vai precisar tirar no meio de uma queda. Falamos disso em Reserva de emergência e bolsa: a ordem certa.
• Um número de perda máxima que você aguenta. Toda estratégia tem uma sequência de perdas no histórico. Antes de ligar, você precisa saber de quanto ela foi e decidir se aguentaria ver de novo. O jeito de ler esse número está em Drawdown: como ler a perda máxima de um robô antes de ligar.
• Tempo de julgamento. Um mês não diz nada sobre uma estratégia. Três meses dizem pouco. Quem entra esperando avaliar em semanas vai desligar na primeira sequência ruim, que é exatamente quando não deveria.

O erro que mais custa caro no início

Não é escolher a estratégia errada. É mexer na estratégia certa no momento errado.

A sequência clássica: a pessoa liga o robô, ele ganha por algumas semanas, ela aumenta o lote. Vem a sequência de perdas normal da estratégia, agora com o lote maior, e a perda em reais é o dobro do que o histórico mostrava. Ela desliga no fundo. A estratégia recupera nas semanas seguintes, sem ela.

Cada passo desse roteiro parece razoável na hora. É por isso que as regras precisam ser decididas antes: qual lote, por quanto tempo, em que ponto desliga. Decidido antes, no papel, com a cabeça fria. Se você quer entender o que acontece com a sua cabeça nesses momentos, o Dias de Fúria no Mercado é sobre exatamente isso.

Um roteiro para as primeiras semanas

1. Escolha o caminho: estratégias prontas ou as suas.
2. Separe o capital que vai ficar no robô e aceite que ele pode ficar parado ou cair por um tempo.
3. Leia o histórico do que vai ligar: perda máxima, média mensal, tempo até recuperar da maior queda. Se for a sua própria estratégia, faça o backtest antes; explicamos o que cada número do relatório quer dizer em Desmistificando o simulador de estratégias.
4. Comece com o menor lote possível. Um minicontrato ensina tudo o que cinco ensinam, por um quinto do preço.
5. Escreva as regras de acompanhamento: quando você olha, o que faz você desligar, o que faz você aumentar.
6. Espere o tempo que você mesmo definiu antes de julgar. E julgue pela curva, não pelo último dia.

Quem segue isso não ganha garantia de lucro, porque ela não existe. Ganha algo mais útil: a chance de julgar a estratégia pelo que ela é, e não pelo que a sua ansiedade fez com ela.